Impetus Sp Trading System

160 160 Bem-vindo. Antes de visualizar o site do TradingVisions, e para garantir que compreenda os riscos da negociação de commodities e os pressupostos segundo os quais os dados são apresentados, aproveite o tempo para ler e reconhecer as seguintes afirmações clicando no link na parte inferior da página . DIVULGAÇÕES ABS RENÚNCIA 160 160160 As seguintes isenções de aviso de divulgação se aplicam tanto a este amplificador de site quanto a materiais que podem ser alugados ou comprados pela TradingVisions. 160 160 160 O comércio de mercadorias tem um alto grau de risco. As pessoas podem e perdem dinheiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. 160 160 160 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DOS RISCOS FINANCEIROS NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. QUALQUER REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO APRESENTADO AQUI ESTÃO HIPOTÉTICOS E ESTES SISTEMAS NÃO PODERÃO TERER COMERCIALIZADO JUNTAMENTE DA MANEIRA MOSTRADA NO COMPOSTO. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO SIMILAR PARA O QUE SEU MOSTRADO. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO E O REGISTO REAL SUBSEQUENTEMENTE REALIZADO. UMA DAS LIMITAÇÕES DE UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO É QUE DECISÕES RELATIVAS À SELECÇÃO DE SISTEMAS E A ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS ENTRE OS SISTEMAS FOREMOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT COM BASE NAS TAXAS HISTÓRICAS DE RETORNO DOS SISTEMAS SELECIONADOS. POR ISSO, REGISTROS DE DESEMPENHO COMPOSITOS MOSTRAM INVARIAMENTE TAXAS POSITIVAS DE RETORNO. OUTRA LIMITAÇÃO INHERENTE NESTA RESULTADO É QUE AS DECISÕES DE ATRIBUIÇÃO REFLEJADAS NO REGISTO DE DESEMPENHO NÃO FORAM FEITAS NO ÂMBITO DAS CONDIÇÕES REAL DE MERCADO E, POR ISSO, NÃO PODEM COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR FAVOR, O REGISTO COMPLETO DE DESEMPENHO PODE SER DISTURADO, PORQUE A ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS MUDA DE TEMPO A TEMPO E ESTES AJUSTES NÃO SÃO REFLEJADOS NO COMPOSTO. 160 160160 As informações apresentadas neste site são apenas para fins de informação geral. Nada apresentado neste site ou nos materiais comprados deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer garantia ou para participar de qualquer estratégia de negociação específica. Negociar em Commodity Futures é muito arriscado. Existe uma possibilidade de perda financeira substancial, maior do que o dinheiro inicialmente investido. Os resultados de desempenho simulados e hipotéticos aqui apresentados possuem certas limitações inerentes, devido ao fato de que os negócios não foram realmente executados. Os resultados comerciais simulados, em geral, podem ser influenciados pelo fato de que os algoritmos que os geraram foram projetados considerando as tendências históricas e com o benefício da retrospectiva. O desempenho real ou hipotético passado dos sistemas TradingVisions não é garantia de resultados futuros, reais ou hipotéticos. Nenhuma representação é feita que qualquer conta de negociação seria ou seria susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos resultados reais ou hipotéticos aqui descritos. O TradingVisions Systems, Inc. (quotTSIquot), incluindo, mas não limitado a, todos os agentes e afiliados da ETI, participando da distribuição de informações contidas e em operação do site conhecido como quottradingvisionsquot é considerado inofensivo e não tem responsabilidade em relação a qualquer uso Qualquer uma das informações apresentadas neste site ou nos materiais adquiridos relacionados. O comércio pode não ser adequado para todos os espectadores deste site ou potenciais usuários dos sistemas do TradingVisions. Você, e não a TSI, assume todos os custos e riscos de qualquer negociação que opte por realizar. Sob nenhuma circunstância, a TSI será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais fornecidos pela ETI. 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A TradingVisions não é responsável por notificar clientes sobre mudanças em carteiras ou sistemas e não tem o direito nem a responsabilidade de alterar o que é negociado em contas de clientes. Salvo indicação em contrário, os resultados hipotéticos comunicados pela TradingVisions são aqueles gerados pela última versão dos sistemas, incluindo as configurações específicas dos parâmetros de amplificação das regras. Portanto, não é aconselhável, nem é o propósito pretendido, usar esses resultados hipotéticos como um guia para o que os resultados passados ​​deveriam ter sido alcançados utilizando a versão dos sistemas em vigor em um momento passado. Em alguns casos, horários e preços de entrada e saída ligeiramente diferentes podem ser usados ​​em cópias adquiridas e compradas dos sistemas de negociação e entre corretoras, na tentativa de diminuir o impacto de múltiplas ordens que chegam ao mercado em ou próximas do mesmo horário. Com o passar do tempo e um número alargado de negócios, estas diferenças tendem a ser pequenas e imateriais, podendo, de facto, provar um impacto material ou, em tempos mais curtos, ter um impacto material. Isso, combinado com diferenças na execução do corretor, significa que os resultados específicos de qualquer cliente real podem ser materialmente diferentes dos resultados aqui contidos. A TSI NÃO É UM CORRETOR DE NEGÓCIOS OU ADIANTE FINANCEIRO REGISTRADO NÃO FORNECE AVISO DE INVESTIMENTO PESSOAL. Para os fins deste site, quotreal-timequot significa trades e resultados fora da amostra, ou seja, eles ocorreram depois que as regras para os sistemas foram estabelecidas ou após a negociação do sistema ter começado. QuotReal-timequot não se refere necessariamente às negociações reais realizadas. AO CLICAR, ACEITE QUALQUER ABAIXO, VOCE RECONHECE QUE LEU E ENTENDE AS INFORMAÇÕES ACIMA. Impetus também negocia o SampP 500 Usando uma pequena variação do parâmetro de entrada, o Impetus também funciona bem no contrato SampP 500 de tamanho completo. Com uma baixa correlação de apenas .21 para o mini Russell, isso faz uma excelente combinação. O Impetus SP tem várias vezes sido 1 ou 2 nas tabelas Futures Truth. Leasing ou Purchase Impetus pode ser alugado pelo contrato de 65-75monthe-mini e negociado através de programas de assistência de corretor designados ou da rede Strategy Runner, ou em uma base limitada, pode ser comprado com a lógica totalmente revelada. Para ver relatórios de desempenho hipotéticos, clique aqui. Impetus Nomeado Top Ten George Pruitt, da Futures Truth Magazine, nomeou Impetus como um dos sistemas Top Ten Daytrading de todos os tempos. Também é freqüentemente encontrado nas tabelas de desempenho do Top Ten. 160 160 160 160 O Impetus é um sistema de daytrading completamente mecânico, um dos poucos que conseguiu negociar com êxito os mercados dos últimos anos. É recomendado para os contratos e-mini Russell 2000 (ER) e SampP eminifull-size. Impetus pode ser comprado, ou pode ser alugado e negociado diretamente por você ou através de corretores selecionados. Foi lançado em janeiro de 2003. Nenhuma alteração na lógica foi feita desde a versão para o e-mini Russell, o parâmetro principal único foi alterado para se adequar aos mercados ESSP em dezembro de 2006. 160 160 160 160160 Impetus tem apenas um Parâmetro otimizado e é baseado em uma equação simples: powerdirectiontrend. Um único cálculo exclusivo determina o poder do mercado - a sua tendência de se mover de forma decisiva - e a direção do mercado. Juntas, essas forças criam uma tendência negociável. O Impetus é capaz de capitalizar em estar no mercado uma pequena fração do tempo (menos de 1), negociando apenas a parte final da sessão do dia e com a média de dois negócios por semana. O sistema utiliza dois sistemas separados para tirar proveito de uma tendência. O primeiro é o componente de tendência regular, que entra na direção da principal tendência intradiária quando o preço está em crise. O segundo sistema procura um menor movimento de contrapensão dentro da tendência principal, entrando depois de um retracement e o retorno do preço em direção à maior tendência. Impetus troca cerca de duas vezes por semana, em média. 160 160 160 160160 Todas as negociações são inseridas usando paradas. Paradas de proteção que se ajustam ao preço e à volatilidade são usadas em todos os casos, e o risco máximo é sempre conhecido antes de uma troca. Ambos os sub-sistemas empregam uma parada de equilíbrio, que bloqueia em uma pequena parcela de ganho quando um comércio avançou com o mercado de negociação suficiente tem um alto grau de risco. As pessoas podem e perdem dinheiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Por favor, leia a página de renuncias de aviso de divulgação. Para os propósitos deste site, quotreal-timequot significa trades e resultados fora da amostra, ou seja, eles ocorreram depois que as regras para o sistema foram estabelecidas. QuotReal-timequot não se refere necessariamente às negociações reais realizadas. TradingVisions Systems, Inc. 160 Spokane WA 160 99217-7737 160 509-466-8435 O Spectrum é um sistema de negociação comercial e comercial de dia totalmente mecânico, projetado para negociar quatro contratos de futuros indexados: e-mini SampP 500, e-mini SampP 400 Midcap, E-mini Nasdaq, 160 e-mini Russell 2000 e Dow Jones. O Spectrum pode ser comprado (995), ou pode ser alugado por 50 meses de contratação. Se for arrendado, é negociado para clientes através de corretores selecionados. COMO FOI DESENVOLVIDO 160 160 160 160 O Spectrum é baseado em observações de mercado de ciclos e extremos em volatilidade e alcance. Esses extremos são determinados por duas importantes emoções de comércio, medo e complacência. No mercado de ações típico, a mentalidade dominante deve ser longa. Qualquer ameaça à desvantagem induz o medo, e quanto mais pronunciado o selloff, mais forte é o medo (e vice-versa). Normalmente isso leva a uma maior volatilidade. Por outro lado, um mercado que está tendendo para cima tende a criar complacência e o intervalo tende a ser contratado. São estes dois princípios que formam a base do Spectrum. COMO FAZ O TRABALHO Spectrum é um sistema exclusivo com 2 parâmetros de entrada otimizáveis, um para longo e outro para baixo. Sua lógica é muito simples: baseia-se em extremos de pivô na volatilidade. Originalmente o Spectrum era destinado ao mercado da SampP, mas rapidamente se tornou evidente que os princípios se aplicariam a outros índices de ações. O primeiro rascunho do sistema mostrou lucros e o parâmetro original para posições longas escolhidas com base na observação revelou-se o melhor em testes. Após o teste inicial no SampP, as regras aproximadas para entradas curtas foram desenvolvidas. Em seguida, o SampP 400 Midcap, Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones foram adicionados ao campo de teste. Desde o início do processo, foram adicionadas regras, parâmetros e paradas, dependendo dos resultados para os 4 índices. Isso ajuda a garantir que o ajuste da curva foi minimizado. O Spectrum usa exatamente as mesmas regras para todos os índices, e os excelentes resultados uniformes são prova de sua robustez. Outras evidências de robustez são o fato de que os resultados do contrato Dow Jones são excelentes, assim como os resultados em tempo real. O Spectrum é muito seletivo sobre o comércio, e, ao contrário dos sistemas de troca de muitos dias, ele não troca frequentemente. Negociar os 5 mercados em conjunto produz cerca de 3 meses de comércio. Separadamente, cada sistema tem uma média de cerca de .5 trademonth. Outra qualidade única do Spectrum é que também pode ser negociada como um sistema de posição, embora ainda leve cerca da mesma quantidade de negócios. Em ambos os modos, o sistema pode ir para extensões estendidas, onde há poucos, se houver negócios. Como os mercados de ações tendem a se mover na mesma direção, existem semelhanças nas curvas de equidade dos 5 mercados, e suas correlações são em torno de .50. No entanto, ao negociar os sistemas em conjunto, tanto os descontos extremos como médios são reduzidos em 45 e 36, respectivamente. O Spectrum é um sistema muito fácil de negociar. A160 comerciante sabe no dia anterior se um comércio é possível no dia seguinte. Cerca de metade das entradas são pedidos de mercado colocados imediatamente após o encerramento de uma barra definida ao mesmo tempo a cada dia. Se nenhuma entrada ocorre naquele momento, então uma ordem de parada é inserida. Spectrum funciona melhor com largas paradas de saída. Na verdade, a versão do dia é quase tão lucrativa, sem qualquer paragem, como está. Uma parada quotdisasterquot protetora é colocada imediatamente, mas raramente é atingida (para o SampP, 4 ​​dos 131 trocas foram interrompidas com a parada de desastre). Outra parada bloqueia um pequeno lucro quando os negócios avançam o suficiente. Um objetivo de lucro também é utilizado. Finalmente, 15 minutos antes da sessão terminar, um ponto final é usado. O último é a saída real de mais de 60 do tempo. QUALQUER SOBRE OPTIMIZAÇÃO OU CURVEFITTING Um bom sistema baseia-se em observações empíricas do mercado, em vez de um computador com números cegamente cruéis. Através da observação, os padrões são notados. Esses padrões, quando objetivados, podem se tornar uma série de regras de negociação. Por sua própria natureza, um padrão é uma forma de otimização, porque o estranho é ignorado para ver a regra. O truque, então, na negociação é não sobretimizar ou superar o desempenho. Conforme mencionado acima, o Spectrum é baseado em observações do mercado que foram refinadas através de testes. Com apenas um parâmetro otimizado por longo e um para baixo, e com sucesso em 4 mercados, o sistema foi criado com um mínimo de ajuste de curva. O QUE É O CAMINHO MAIS FÁCIL DE COMÉRCIO DE ESPECTRO 160 160 160 160160 Se você comprar Spectrum (995), você receberá o sistema totalmente revelado em um arquivo de texto EasyLanguage do TradeStation, regras de texto escrito. Se você alugar o sistema (a partir de 50 meses), as regras não são reveladas, o amplificador o trocaria através de corretores selecionados ou em uma conta da TradeStation com um arquivo criptografado e limitado no tempo. 160160 Como exemplo de desempenho atual, considere Spectrum ES. Ele tem uma redução muito baixa de 1595, o que permitiria capitalizar uma conta em 5000. Desde o início de 2001, realizou um contrato de 8,700 (30 escorregas). Apesar das negociações infreqüentes, o Spectrum realizou consistentemente bem, particularmente em comparação com outros sistemas SPES. Os outros mercados que os negócios Spectrum também tiveram bom desempenho. Desde o lançamento no final de agosto de 2003, esses 5 mercados combinados teriam obtido lucro de mais de 8.300. Poucos sistemas podem exibir um desempenho tão consistente em uma variedade de índices. Os relatórios de desempenho e os gráficos abaixo incluem o deslocamento da máquina de DJ 60, emD 30, eRL 30, NQ 30 e ES 30.