Exponential Moving Average Deutsch

Média Móvel Exponencial - EMA BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. Memórias exponenciais Moving Um dos primeiros indicadores que a maioria dos comerciantes vai aprender quando encontrar o Campo fascinante da Análise Técnica é a Média Móvel. Médias móveis podem ter vários propósitos e podem ser usados ​​em uma variedade de maneiras muitas vezes, dependendo dos objetivos do traderrsquos. O preço, de qualquer ativo, raramente exibirá um padrão diretamente linear. Na maioria dos casos, o preço irá oscilar em ambos os sentidos ndash mesmo em fortes tendências de alta ou fortes tendências de baixa. A média móvel pode muitas vezes ajudar o comerciante lsquosmooth, rsquo estas flutuações vela-to-vela para chegar a um lsquoaverage, rsquo valor. Letrsquos olhar para um exemplo para ilustrar: No gráfico GBPUSD Diário acima, você está vendo o período 200 Média Movente Simples aplicado. Esta é uma das médias de movimento mais comuns thatrsquos utilizados pelos analistas técnicos. Observe que a tendência é para o up-side para a maior parte do período observado. A média móvel ajuda o comerciante tomando as oscilações curtas a intermediárias do termo, e fazendo a média aqueles com os movimentos do preço de alta para traçar este como um preço lsquosmoothed. O cálculo da média movente simples acima é razoavelmente fácil. O valor para a Média Móvel da vela atual acima pode ser calculado tomando os últimos 200 preços de fechamento, adicionando-os juntos e depois dividindo por 200. À medida que os novos preços tendem mais altos, esses valores mais altos ajudarão então a aumentar o valor de O MA (embora marginalmente, como o novo preço mais elevado é apenas 1200 º da média móvel). Agora você pode observar, pela própria natureza dos indicadores, as médias móveis lsquolag, rsquo preço. Se o preço dobrar esta barra, mais uma vez, ele só terá um impacto marginal sobre a média móvel, porque o novo preço (ao dobro do preço anterior) é apenas 1200 º do cálculo. Este é o lugar onde a média móvel exponencial (também conhecida como EMA) pode ajudar. É importante notar que a questão do atraso nunca pode ser completamente removida das Médias Móveis, já que o indicador está sempre atrasado no mercado pela natureza de sua composição. Mas os comerciantes podem tentar mitigar esta desvantagem, e uma das maneiras de fazê-lo é a EMA. Com a média móvel exponencial, um lsquoweighting mais pesado, rsquo é usado em valores mais recentes ndash que classifica as mudanças recentes no preço mais pesadamente do que mudanças mais atrasadas no preço. No exemplo acima em que o preço dobrou hoje, a EMA deve refletir mais deste movimento do que a média móvel simples, como lsquoweight adicional, rsquo está sendo atribuído à barra atual. Abaixo está o mesmo gráfico que nós tínhamos olhado acima, mas desta vez ele tem um EMA de 200 períodos, bem como o período 200 Simple Moving Average. A Média Móvel Exponencial é plotada em Verde no gráfico acima, e Irsquove também identificou 2 instâncias indicadas pelos números 1 e 2. Na primeira instância, observe que o preço está fazendo uma ascensão muito rápida. A inclinação da Média Móvel Simples (em Laranja) começa a subir, registrando esses novos valores. Mas observe também quanto mais rapidamente a linha verde se move para cima (a média movente exponencial ajustou-se também a 200 períodos). E mais tarde no gráfico, por exemplo 2, o preço inverte para o lado negativo. Mais uma vez, a EMA Verde registra essas flutuações de preços mais recentes mais rapidamente do que a Média Móvel Simples em Laranja e podemos dizer-nos que a Linha Verde começa a se deslocar para baixo mais cedo, ea uma taxa mais rápida. Isso é algo que podemos ver uma e outra vez, como a fórmula matemática por trás das duas médias permitirá EMAs para mostrar os movimentos de preços recentes mais prevalently. Apesar de suas diferenças, há também muitas semelhanças entre os vários tipos de médias móveis. A escolha quanto ao qual usar é muitas vezes vai ser governado por cada traderrsquos individual preferência pessoal ou gosto, e talvez ainda mais importante ndash seus objetivos. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Média móvel exponencial As médias móveis exponenciais são recomendadas como a mais confiável dos tipos básicos de média móvel. Eles fornecem um elemento de ponderação, com cada dia anterior dado progressivamente menos ponderação. A suavização exponencial evita o problema encontrado com médias móveis simples. Onde a média tem uma tendência para quotbark duas vezes: uma vez no início do período de média móvel e novamente na direção oposta, no final do período. Inclinação média móvel exponencial também é mais fácil de determinar: a inclinação é sempre para baixo quando o preço fecha abaixo da média móvel e sempre para cima quando o preço está acima. Para calcular uma média móvel exponencial (EMA): Tome hoje o preço multiplicado por um EMA. Adicione isto a yesterdays EMA multiplicado por (1 - EMA). Se recalcularmos a tabela anterior, veremos que a média móvel exponencial apresenta uma tendência muito mais suave: EMA é a ponderação anexada ao valor dos dias atuais: 50 seriam usados ​​para uma média móvel exponencial de três dias 10 para um período de 19 dias Média móvel exponencial e 1 é usado para uma média móvel exponencial de 199 dias. Para converter um período de tempo selecionado para um EMA use esta fórmula: EMA 2 (n 1) onde n é o número de dias Exemplo: O EMA por 5 dias é 2 (5 dias 1) 33.3 Incredible Charts executa esse cálculo automaticamente quando você seleciona Um período de tempo EMA. Aperfeiçoe seu mercado Timing Aprenda como controlar seu risco de mercado. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média movente exponencial Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média movente exponencial A análise técnica resume-se a prever o movimento direcional futuro estudando comportamento passado do mercado e você não provável Encontrar uma maneira melhor de avaliar o mercado do que as médias móveis. Hoje, vamos dar uma olhada em como você pode usar as médias móveis para analisar qualquer gráfico de preços. Diferentes tipos de médias móveis, como calculá-los e, claro, como eles se comparam em ambientes comerciais reais. Embora exista mais do que um punhado de diferentes tipos de médias móveis, você só precisa aprender sobre algumas médias móveis chave, a fim de usá-los com sucesso na negociação ao vivo. Assim, manteremos nossa discussão limitada às médias móveis mais úteis, incluindo a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) ea nossa média móvel exponencial (EMA). O que é a média móvel exponencial A média móvel exponencial (EMA) é uma variante de médias móveis que se parece e age como qualquer outra média móvel. Se você olhar para um gráfico com uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial, você não será capaz de diferenciar à primeira vista. No entanto, sob o capô, existem diferenças fundamentais sobre como o SMA e EMA são calculados. Vamos dizer que você está negociando o gráfico diário e olhando para a ação últimos meses preço. Você concordaria que analisando a ação de preços da semana passada iria oferecer uma melhor compreensão de como o mercado está se comportando hoje, ea ação de preços de hoje provavelmente ditaria ação de preço amanhã Desde dados de preços recentes desempenha um mais relevante em comparação com dados de preços mais velhos na formação do mercado, É senso comum que você deve dar mais peso aos dados recentes. A média móvel exponencial (EMA) aplica essa mesma noção de que os comerciantes devem prestar mais atenção à ação preço recente em comparação com os antigos. Embora a maioria dos pacotes de gráficos modernos automaticamente calcula e plots os vários tipos de médias móveis em um gráfico de preços, é sempre uma boa idéia que você sabe como eles são calculados, pois ajuda a aumentar a sua compreensão sobre por que as médias móveis se comportam de forma diferente. Como calcular a média móvel exponencial Basicamente, você precisa passar por três etapas para calcular a média móvel exponencial para a negociação de qualquer instrumento. Primeiro, precisamos descobrir a média móvel simples (SMA). Se quisermos calcular o SMA dos últimos 10 dias, simplesmente somamos os valores dos últimos 10 preços de fechamento e dividimos por 10 para obter o SMA. Uma vez que temos o SMA, em seguida, precisamos descobrir o multiplicador de ponderação para o número de períodos que queremos calcular para a EMA. O multiplicador de ponderação é calculado com a seguinte fórmula: EMA (corrente) ((Preço (corrente) EMA (prev)) Multiplicador) EMA (anterior) Você deve sempre lembrar que o número de períodos terá um efeito profundo no multiplicador de ponderação Uma vez que atribui maior importância à acção de preços mais recente. Como estamos usando 10 dias neste exemplo de média móvel exponencial, o multiplicador de ponderação seria calculado da seguinte forma: (2 (Períodos de tempo 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) Finalmente, uma vez calculado o SMA e Ponderando os valores do multiplicador, você pode facilmente calcular o EMA com o seguinte cálculo: (preço de fechamento-EMA (dia anterior)) x multiplicador EMA (dia anterior) Negociação com a média móvel exponencial Enquanto você pode usar a média móvel exponencial muitas maneiras, Comerciantes furar a manter as coisas simples. Existem basicamente duas maneiras que você pode usar as médias móveis exponenciais na negociação: (1) usando dois diferentes período exponencial média móvel cruzar para gerar comprar ou vender sinais (2) ou uma única média móvel exponencial como uma zona de resistência de suporte dinâmico. Uma das maneiras mais fáceis de negociar com a média móvel exponencial seria usar dois períodos diferentes em um gráfico de preços e esperar o período mais rápido para cruzar acima ou abaixo do período mais lento. Se você ver o período mais rápido EMA cruzamento acima do período mais lento EMA, a partir de um ponto de vista técnico, indica momento de alta no mercado. Por outro lado, se você ver o período mais rápido EMA cruzamento abaixo do EMA período mais lento, ele indicaria momento de baixa no mercado. Além de usar cruzes EMA, também podemos usar a média móvel exponencial como uma zona dinâmica de pivô. Durante uma tendência de alta, os principais períodos EMA como os EMAs de 50 ou 200 períodos atuam como zonas de suporte e resistência. Gerando um Sinal de Compra ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 1: Carta de 5 Minutos da Ford Motor Company (NYSE: F) 8 de outubro de 2015 Na Figura 1, aplicamos um EMA de 13 períodos de cor verde e um período de 21 de cor vermelha EMA no gráfico de 5 minutos da Ford Motor Company (NYSE: F). Como você pode ver, na extrema esquerda, quando a linha verde se movia acima da linha vermelha, o preço logo ganhou impulso de alta e começou a subir. Se você tomou este comércio em 8 de outubro. Você teria entrado facilmente uma ordem longa em torno de 14.60 por a parte e saiu do comércio perto de 15.10, com um lucro de 50 centavos em cada parte que você negociou. Gerando um Sinal de Venda ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 2: Gráfico de 5 Minutos da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 de outubro de 2015 Na Figura 2, nós aplicamos mais uma vez as médias móveis exponenciais do período 13 e 21 em uma 5 minutos, mas desta vez na Apple Inc (NASDAQ: AAPL) para mostrar que essa estratégia é independente de instrumentos. Como você pode ver na segunda cruz no gráfico, quando o período de 13 EMA verde cruzou abaixo do vermelho EMA 21 período, o preço começou imediatamente a ganhar impulso de baixa. Embora a volatilidade tenha aumentado significativamente, e mesmo se você entrou no mercado depois que o bar fechou abaixo do cruzamento EMA descendente, você ainda seria capaz de curto AAPL em 109,00 por ação e sair perto de 108,20, fazendo um rápido 0,80 lucro por ação no processo . Exponencial Moving Average Exemplo de Suporte Dinâmico e Resistência Tanto na Figura 1 como na Figura 2, você pode ver que o preço muitas vezes recuou para o período de 13 e 21 EMAs período e, em seguida, consolidar. Na Figura 3, você pode ver que o preço pode encontrar apoio e resistência em torno de um nível EMA importante também. Figura 3: Consolidação de preços em torno do EMA 10-período da Apple Inc 5-Minute Chart, 9 de outubro de 2015. Como os EMAs estão sempre se movendo para cima ou para baixo dependendo da ação de preço, esses níveis atuam como zonas dinâmicas de pivô que você pode usar para fazer pedidos longos ou curtos. No entanto, recomendamos vivamente que você use acionadores de ação de preço para colocar a ordem, em vez de colocar cegamente o limite comprar ou vender ordens em torno dessas linhas. Como você pode assumir agora, tanto o 13 e 21 são números Fibonacci e estes dois períodos são muito populares entre os comerciantes do dia. Como utilizamos gráficos de 5 minutos para demonstrar como você pode usar a média móvel exponencial nos negócios da vida real, usamos EMAs de período mais rápido. Se você quiser negociar o tempo diário ou semanal quadros, o 50, 100 e 200 EMAs período seria mais adequado para tais empreendimentos. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial Quando se trata de negociação ao vivo, os comerciantes profissionais e analistas quantitativos tendem a favorecer a média móvel exponencial (EMA) em comparação com os outros tipos de médias móveis, como a média móvel simples (SMA) ea Média móvel ponderada (WMA). Em comparação com o uso de médias móveis simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) oferece enormes benefícios como você pode consistentemente colocar mais importância sobre a ação de preço recente com o WMA. No entanto, a maioria dos comerciantes iniciantes ficar confuso quando se trata de diferenciar a média móvel exponencial (EMA) ea média móvel ponderada (WMA), porque o EMA também usa uma fórmula ponderada para calcular os valores. Mas, há claras distinções entre a EMA e WMA. Ao calcular a média móvel ponderada, você tem que usar um peso consistente ou multiplicador na fórmula. Por exemplo, o preço de WMA pode diminuir em um valor de 5.0 para cada barra de preço precedente no gráfico para dar mais peso à barra de preço a mais recente. Em contraste, ao calcular a média móvel exponencial (EMA), o peso ou multiplicador não seria consistente, mas colocaria mais importância para o recente Preço de forma exponencial. Por isso, o multiplicador de ponderação aumenta ou diminui com base no número de períodos ou pontos de preço. Portanto, a média móvel exponencial reage muito mais rapidamente à dinâmica de preços e oferece uma percepção mais precisa do mercado em comparação com as médias móveis simples e consistentemente ponderadas. Conclusão A média móvel exponencial pode ser uma ferramenta muito poderosa no arsenal de um comerciante do dia savvy. No entanto, você deve se lembrar que o preço não reage em torno de zonas de pivô EMA por causa de quaisquer estruturas de mercado subjacente - profecias bastante auto-realizáveis. Você vê, grandes analistas de fundos de hedge e outros comerciantes institucionais costumam usar os principais períodos de média móvel para decidir se um instrumento financeiro está tendendo para cima ou para baixo, ou apenas ficar dentro de um intervalo. Assim, quando uma grande EMA cruzar acontece ou o preço se aproxima desses EMAs, onde há um monte de comerciantes assistindo esses níveis de preços, eles tendem a colocar grandes quantidades de ordens em torno desses níveis. Como resultado, quando o preço chega perto desses EMAs, as encomendas são preenchidas ea volatilidade do mercado sobe. Dependendo da dinâmica da ordem de compra ou de venda em torno dessas zonas de pivô, o preço retoma a tendência ou altera a tendência predominante. É por isso que você deve sempre manter um olho onde as principais linhas de EMA estão em um gráfico de preços, independentemente se você estiver usando a análise técnica ou exclusivamente dependendo da análise fundamental em seu sistema de comércio. Related Post